Benzer Ürünler

Müfredat Kur'an Kavramları Sözlüğü (CİLTLİ)

< 1 hafta

Trendyol760.00 TL

Rezonans Kanunu | Düşüncenin Gücü | Bilinçaltının Gücü

Trendyol363.00 TL

Şimdi’nin Gücü

< 1 hafta

Trendyol199.90 TL

Düşüncenin Gücü

Trendyol120.00 TL

Düşüncenin Gücü + Bilinçaltının Gücü 2 Kitap Set

Trendyol260.00 TL

Sevginin Gücü - Caroline

hepsiburada48.00 TL

Olumlu Düşünmenin Gücü

Migros182.00 TL

Olumlu Düşünmenin Gücü

Trendyol225.00 TL

Kokuların Gücü Adına

Trendyol243.00 TL

Ata Türk Kahvesi Kurumsal Hediye

hepsiburada1550.00 TL

Daha fazla

Satıcıdan aynı kategoride diğer ürünler

Ekonominin Dili: Borçtan Kurtulma - Huzurla Buluşma

< 3 ay

D&R103.20 TL

Dış Ticaretin El Kitabı

< 3 ay

D&R48.00 TL

Marka Sadakati Eğiliminde Bilişsel Yanılgıların Rolü

< 3 ay

D&R132.00 TL

Uluslararası Ticaret ve Finansal Gelişme

< 3 ay

D&R40.50 TL

Dış Ticaret Teorilerine Mikroekonomi Açısından Bakış

< 3 ay

D&R10.95 TL

Alibaba - Çin'in Ticaret Devrimi

< 3 ay

D&R89.60 TL

İktisadi Zaman Serilerinin Modellemesinde Bayesci Analizlerin Etkinliği

< 3 ay

D&R187.00 TL

Ürün bilgileri

Harry Markowitz tarafından 1950’lerde modern portföy teorisini geliştirmiş ve optimum portföy kuramını ortaya atmıştır. Markowitz’in teorisi üzerinden, Sermaye Piyasası Teorisi geliştirilmiştir. Bu teorilerle tek faktörlü varlık fiyatlandırma modeli, klasik Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM, CAPM) üretilmiştir. Ancak modelin çok sayıda varsayımının sağlanma zorluklarına alternatif olarak Arbitraj Fiyatlama Modeli ortaya konmuştur. Zaman içerisinde araştırmacıların ve analistlerin farklı portföy ve piyasalardaki testlerinden çıkan sonuçlarda; varsayımların gerçek hayatta sağlanmasında zorluklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca ilgili dönemlerin sonunda, modellerde üretilen β’ların değişim göstermesi söz konusu olmuştur. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli’nin genel formunda, hisse senedi getirilerinin sistematik risklere olan duyarlılığının yegâne ölçüsü olarak beta katsayıları kabul edilmiştir. Ancak ilgili dönem içerisinde yaşanan makro değişimlerin sistematik risk düzeyi üzerindeki olası etkileri göz ardı edilebilmektedir. Bu da konu üzerinde inceleme ve modelleme yapan kişileri, klasik formun açıklayıcılığını arttırmak adına modele farklı değişkenleri dahil etmeye ve / veya yaklaşımlarda farklılığa gitmeye sevk etmiştir. Bu çalışmada, Piyasa risk primine dair katsayı tahminlerinin, uluslararası ticaret gücü değişimi dikkate alınarak, dönemsel ayırımlarla incelenecek olması, kurumsal yönetişim kalitesinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini ortaya koyan bir risk primi değişkeninin modellerde kapsanması ve portföylerin yönetişim kalitesini belirleme amacına hizmet edeceği düşünülen basit bir ölçütün öneri olarak sunulacak olması, bu çalışmamızın mevcut literatüre olan katkıları şeklinde değerlendirilebilir. Bunların yanı sıra Klasik (Frekansçı) yaklaşım ve Bayesgil yaklaşım birlikte kullanılarak, model tahminlemeleri yapılmış ve çıktıları incelenmiştir.   (Tanıtım Bülteninden)  )

Fiyat Geçmişi